Сравнение MAEGX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MAEGX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAEGX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | -4.78% | 12.30% | 7.62% | 33.37% | -20.23% | 20.72% | 21.90% | 32.76% | -4.54% | 24.80% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAEGX показывает доходность -4.78%, а WFSPX немного выше – -4.63%. За последние 10 лет акции MAEGX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.92% соответственно.
MAEGX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.96%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAEGX и WFSPX
MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
MAEGX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
MAEGX
WFSPX
Сравнение MAEGX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAEGX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.47 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 7.15 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAEGX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.13 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MAEGX и WFSPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAEGX и WFSPX
MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.13% | 22.75% | 10.44% | 12.01% | 8.53% | 4.06% | 0.93% | 8.22% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MAEGX и WFSPX
Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAEGX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -58.21% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.11% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -24.51% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -33.74% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -6.51% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -12.84% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.53% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAEGX и WFSPX
BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAEGX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.17% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 9.44% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 18.21% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.88% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.00% | +0.84% |