Сравнение MAEGX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MAEGX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAEGX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | -4.78% | 12.30% | 7.62% | 33.37% | -20.23% | 20.72% | 21.90% | 32.76% | -4.54% | 24.80% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MAEGX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции MAEGX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.14% соответственно.
MAEGX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.96%
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAEGX и VMVFX
MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Доходность на риск
MAEGX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
MAEGX
VMVFX
Сравнение MAEGX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAEGX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 6.16 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAEGX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MAEGX и VMVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAEGX и VMVFX
MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.13% | 22.75% | 10.44% | 12.01% | 8.53% | 4.06% | 0.93% | 8.22% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок MAEGX и VMVFX
Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAEGX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -33.09% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -7.96% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -13.02% | -18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -33.09% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -4.98% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -2.84% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.66% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAEGX и VMVFX
BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAEGX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 2.93% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 4.99% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 10.06% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 10.76% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 12.49% | +6.35% |