Сравнение MADVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
MADVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MADVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MADVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | -1.25% | 21.70% | 6.98% | 12.71% | -3.97% | 20.13% | 4.03% | 27.58% | -7.15% | 16.31% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MADVX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MADVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.67% против 4.46% соответственно.
MADVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.67%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADVX и HDCTX
MADVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
MADVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
MADVX
HDCTX
Сравнение MADVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.75 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.96 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.25 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MADVX и HDCTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADVX и HDCTX
Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 10.36% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок MADVX и HDCTX
Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MADVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -59.05% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -6.95% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -18.22% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -19.43% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.07% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.45% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.59% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADVX и HDCTX
BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что MADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MADVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.15% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 6.30% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 11.06% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 10.49% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 11.44% | +4.85% |