PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADFX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MADFX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADFX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		-0.44%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%11.80%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		8.59%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%.

MADFX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.29%
1 год
11.96%
3 года*
13.39%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.71%
С начала года
8.59%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.37%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с VALAXMADFX с NEIMXMADFX с RIDAXMADFX с TILVXMADFX с SWLVXMADFX с VIHAX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий MADFX и YAFFX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund

Доходность на риск

MADFX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.49

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.67

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.57

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

2.02

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между MADFX и YAFFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и YAFFX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		8.36%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок MADFX и YAFFX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADFXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-43.80%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-17.08%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-21.31%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-8.71%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-6.24%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.83%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и YAFFX

Текущая волатильность для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) составляет 3.02%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что MADFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADFXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

7.76%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

21.51%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

22.92%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.85%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.39%

+0.47%