PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADFX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MADFX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADFX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		1.29%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%11.80%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.

MADFX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.01%
1 год
14.35%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с VALAXMADFX с NEIMXMADFX с RIDAXMADFX с SWLVXMADFX с TILVXMADFX с ACTIX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с SFLNXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий MADFX и HDCTX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.

MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

MADFX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.75

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.96

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

5.25

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.20

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между MADFX и HDCTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и HDCTX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		8.22%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок MADFX и HDCTX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADFXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-59.05%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-6.95%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-18.22%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-6.07%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-6.45%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.59%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и HDCTX

Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что MADFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADFXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.15%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

6.30%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

11.06%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

10.49%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

11.44%

+5.42%