Сравнение MADFX с GQHPX

С начала года, MADFX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MADFX и GQHPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и GQHPX.

Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MADFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.