PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADFX с FLCOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MADFX (Matrix Advisors Dividend Fund) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, MADFX returned 10.23%/yr vs 10.52%/yr for FLCOX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MADFX charges 1.23%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.

Доходность

Сравнение доходности MADFX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 15.07%.

MADFX

1 день
1.09%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.18%
1 год
20.93%
3 года*
18.28%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
0.76%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.07%
6 месяцев
15.56%
1 год
28.75%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADFX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		9.88%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%11.80%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		15.07%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Correlation

The correlation between MADFX and FLCOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.92

The correlation between MADFX and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с TILVXMADFX с VALAXMADFX с FGINXMADFX с NEIMXMADFX с SWLVXMADFX с TWEIX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX

Доходность на риск

MADFX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXFLCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.76

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.90

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.39

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

18.45

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.61

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MADFX и FLCOX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и FLCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADFXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-38.28%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-6.80%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-15.60%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-19.00%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.45%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.62%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и FLCOX

Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MADFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADFXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.88%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

8.13%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

10.81%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.84%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.63%

-0.84%

Сравнение комиссий MADFX и FLCOX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и FLCOX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FLCOX в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.31%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		7.58%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%

Часто задаваемые вопросы

MADFX and FLCOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADFX has higher volatility (3.18%) compared to FLCOX (2.88%). In terms of maximum drawdown, MADFX dropped -33.17% vs FLCOX's -38.28%.

FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADFX и FLCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор