PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADFX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MADFX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADFX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		1.29%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%11.80%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

MADFX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.01%
1 год
14.35%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с VALAXMADFX с TILVXMADFX с FGINXMADFX с NEIMXMADFX с RIDAXMADFX с SWLVX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий MADFX и FLCOX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

MADFX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.02

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.48

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

6.76

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между MADFX и FLCOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и FLCOX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		8.22%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок MADFX и FLCOX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADFXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-38.28%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.81%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-19.00%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.82%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.52%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.51%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и FLCOX

Текущая волатильность для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что MADFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADFXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.38%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.29%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.73%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

14.83%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.73%

-0.87%