PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с XLII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MADE is a Industrials Equities fund tracking the S&P U.S. Manufacturing Select Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. MADE is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MADE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности MADE и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и XLII

2026 (YTD)2025
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.94%12.44%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%

Correlation

The correlation between MADE and XLII is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов MADE и XLII

Секторы
MADE
XLII

Промышленность

72.6%

-

Технологии

16.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

MADE
72.6%
XLII

-

Технологии

MADE
16.9%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

MADE
8.4%
XLII

-

Энергетика

MADE
1.8%
XLII

-

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
XLII

-

Сырьевые материалы

MADE

-

XLII

-

Коммуникационные услуги

MADE

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

MADE

-

XLII

-

Финансовые услуги

MADE

-

XLII
100.3%

Здравоохранение

MADE

-

XLII

-

Недвижимость

MADE

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с PSCIMADE с HWAY
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с HVACXLII с IVEPXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFRXLII с SUPL

Доходность на риск

MADE vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADEXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADE vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADEXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MADE и XLII

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-10.10%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.34%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

11.55%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

11.55%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

11.55%

+10.75%

Сравнение комиссий MADE и XLII

MADE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и XLII

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XLII в 11.29%

ПозицияTTM20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MADE and XLII have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for MADE.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.65% for MADE.

MADE is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор