PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с XLII

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MADE is a Industrials Equities fund tracking the S&P U.S. Manufacturing Select Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. MADE is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MADE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности MADE и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 9.77%.

MADE

1 день
-3.41%
1 месяц
3.48%
С начала года
22.67%
6 месяцев
20.43%
1 год
48.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и XLII

2026 (YTD)2025
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.67%11.95%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%

Correlation

The correlation between MADE and XLII is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов MADE и XLII

Секторы
MADE
XLII

Промышленность

74.7%
93.8%

Технологии

16.3%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
0.3%

Энергетика

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

MADE
74.7%
XLII
93.8%

Технологии

MADE
16.3%
XLII
5.9%

Потребительский циклический сектор

MADE
7.3%
XLII
0.3%

Энергетика

MADE
1.3%
XLII

-

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
XLII

-

Сырьевые материалы

MADE

-

XLII

-

Коммуникационные услуги

MADE

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

MADE

-

XLII

-

Финансовые услуги

MADE

-

XLII
100.8%

Здравоохранение

MADE

-

XLII

-

Недвижимость

MADE

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с IAUMADE с IFRAMADE с HWAYMADE с SGOVMADE с PSCI
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с IVEPXLII с PPAXLII с RIFRXLII с JETSXLII с HVAC

Доходность на риск

MADE vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MADEXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

—

—

MADE vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MADE и XLII

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-10.10%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-1.37%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-1.30%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

12.19%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

12.19%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

12.19%

+10.58%

Сравнение комиссий MADE и XLII

MADE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и XLII

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XLII в 10.97%

ПозицияTTM20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.63%0.89%0.34%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MADE and XLII have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for MADE.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.63% for MADE.

MADE is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор