PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с RSPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index while RSPN tracks the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, MADE returned 50.25% vs 17.20% for RSPN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MADE и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 7.93%.

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и RSPN

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.94%27.34%2.10%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%13.84%6.98%

Correlation

The correlation between MADE and RSPN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between MADE and RSPN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MADE и RSPN

Секторы
MADE
RSPN

Промышленность

72.6%
91.8%

Технологии

16.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
2.5%

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.1%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

MADE
72.6%
RSPN
91.8%

Технологии

MADE
16.9%
RSPN
4.2%

Потребительский циклический сектор

MADE
8.4%
RSPN
2.5%

Энергетика

MADE
1.8%
RSPN

-

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
RSPN
1.5%

Сырьевые материалы

MADE

-

RSPN

-

Коммуникационные услуги

MADE

-

RSPN

-

Потребительский защитный сектор

MADE

-

RSPN

-

Финансовые услуги

MADE

-

RSPN
0.0%

Здравоохранение

MADE

-

RSPN

-

Недвижимость

MADE

-

RSPN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с PSCIMADE с HWAY
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS

Доходность на риск

MADE vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADERSPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.13

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.70

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.40

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

4.87

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADE vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа RSPN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADERSPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.13

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.53

+0.76

Просадки

Сравнение просадок MADE и RSPN

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и RSPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADERSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-59.61%

+35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.36%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.40%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.67%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.54%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и RSPN

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADERSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

4.13%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

12.15%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

15.36%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

18.18%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

20.36%

+1.94%

Сравнение комиссий MADE и RSPN

И MADE, и RSPN имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и RSPN

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RSPN в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

MADE and RSPN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.43%) compared to RSPN (4.13%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs RSPN's -59.61%.

On 1-year performance, MADE leads with 50.25% vs 17.20% for RSPN. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 50.25% return vs 17.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE and RSPN have the same expense ratio: 0.40% per year.

RSPN has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.65% for MADE.

MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и RSPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор