PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с PPA

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) и PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — MADE отслеживает S&P U.S. Manufacturing Select Index, а PPA отслеживает SPADE Defense Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год MADE показал 71.63% против 53.17% у PPA. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. MADE взимает 0.40% в год против 0.61% у PPA.

Доходность

Сравнение доходности MADE и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 12.77%.

MADE

1 день
2.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
19.09%
6 месяцев
27.69%
1 год
71.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
1.06%
1 месяц
1.17%
С начала года
12.77%
6 месяцев
15.93%
1 год
53.17%
3 года*
29.75%
5 лет*
19.49%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и PPA

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		19.09%27.34%2.10%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		12.77%37.15%9.38%

Корреляция

Корреляция между MADE и PPA составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.74

Корреляция между MADE и PPA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.70 до 0.74 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с PSCIMADE с VISMADE с XLIMADE с IAUMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с EXI
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

MADE vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADEPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

2.94

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

3.93

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

3.82

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.29

15.39

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADE vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADEPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.94

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.67

+0.62

Просадки

Сравнение просадок MADE и PPA

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

MADEPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-57.37%

+33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.71%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.82%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-9.19%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.40%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и PPA

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADEPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

7.91%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

15.17%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

18.25%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

18.29%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

20.52%

+1.69%

Сравнение комиссий MADE и PPA

MADE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и PPA

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности PPA в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.67%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.37%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%