PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с ISCMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MADE is a Industrials Equities fund tracking the S&P U.S. Manufacturing Select Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, MADE returned 48.76% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MADE charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности MADE и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MADE показывает доходность 22.67%, а ISCMF немного выше – 22.87%.

MADE

1 день
-3.41%
1 месяц
3.48%
С начала года
22.67%
6 месяцев
20.43%
1 год
48.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и ISCMF

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.67%27.34%0.08%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%-2.45%

Correlation

The correlation between MADE and ISCMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с IAUMADE с IFRAMADE с HWAYMADE с SGOVMADE с PSCI
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с BWETISCMF с PDBCISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с HGERISCMF с DJP

Доходность на риск

MADE vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MADEISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.76

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.18

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

2.31

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

5.53

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

11.85

+3.84

MADE vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MADE и ISCMF

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-25.42%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-5.69%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-5.26%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-13.35%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.65%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и ISCMF

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

5.11%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

15.45%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

17.84%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

14.29%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

14.29%

+8.48%

Сравнение комиссий MADE и ISCMF

MADE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и ISCMF

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.63%0.89%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MADE and ISCMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (9.15%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, MADE leads with 48.76% vs 31.30% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 48.76% return vs 31.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for MADE.

MADE has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for ISCMF.

MADE is categorized as Industrials Equities, while ISCMF is Commodities. MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.19% for ISCMF.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор