Сравнение MADE с IBIT
MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MADE is a Industrials Equities fund tracking the S&P U.S. Manufacturing Select Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MADE returned 50.25% vs -38.74% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MADE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MADE и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MADE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
MADE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MADE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 22.94% | 27.34% | 2.10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 46.47% |
Correlation
The correlation between MADE and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MADE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MADE
IBIT
Сравнение MADE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.79 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | -1.36 | +17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.89 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.30 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок MADE и IBIT
Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MADE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -49.36% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -49.36% | +35.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.10% | +48.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -16.02% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 28.44% | -25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADE и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) составляет 7.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что MADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MADE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 9.50% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 34.44% | -17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 43.73% | -23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 50.19% | -27.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 50.19% | -27.89% |
Сравнение комиссий MADE и IBIT
MADE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADE и IBIT
Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 0.65% | 0.89% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MADE and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to MADE (7.43%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, MADE leads with 50.25% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MADE has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MADE has performed better with a 50.25% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MADE.
MADE has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for IBIT.
MADE is categorized as Industrials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.25% for IBIT.
MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MADE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор