PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с FXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с FXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) are both Industrials Equities funds - MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index while FXR tracks the StrataQuant Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, MADE returned 50.25% vs 20.53% for FXR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MADE charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for FXR.

Доходность

Сравнение доходности MADE и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 8.45%.

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и FXR

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.94%27.34%2.10%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%7.56%5.70%

Correlation

The correlation between MADE and FXR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between MADE and FXR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MADE и FXR

Секторы
MADE
FXR

Промышленность

72.6%
70.5%

Технологии

16.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.5%

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.1%
0.7%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.4%

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

MADE
72.6%
FXR
70.5%

Технологии

MADE
16.9%
FXR
10.3%

Потребительский циклический сектор

MADE
8.4%
FXR
7.5%

Энергетика

MADE
1.8%
FXR

-

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
FXR
0.7%

Сырьевые материалы

MADE

-

FXR
6.2%

Коммуникационные услуги

MADE

-

FXR

-

Потребительский защитный сектор

MADE

-

FXR

-

Финансовые услуги

MADE

-

FXR
3.4%

Здравоохранение

MADE

-

FXR
0.7%

Недвижимость

MADE

-

FXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с PSCIMADE с HWAY
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK

Доходность на риск

MADE vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADEFXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.09

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.71

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.51

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

4.82

+11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADE vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADEFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.09

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.37

+0.91

Просадки

Сравнение просадок MADE и FXR

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и FXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-63.81%

+40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.66%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.35%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-10.35%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.27%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и FXR

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.52%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

14.61%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

18.98%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

20.57%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

21.92%

+0.38%

Сравнение комиссий MADE и FXR

MADE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и FXR

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности FXR в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MADE and FXR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.43%) compared to FXR (5.52%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs FXR's -63.81%.

On 1-year performance, MADE leads with 50.25% vs 20.53% for FXR. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXR has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 50.25% return vs 20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

MADE has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.63% for FXR.

MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while FXR tracks StrataQuant Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.64% for FXR.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и FXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор