PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с EFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds from iShares - MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index while EFRA tracks the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, MADE returned 50.25% vs 10.28% for EFRA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MADE charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности MADE и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 4.96%.

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.40%
1 месяц
-0.88%
С начала года
4.96%
6 месяцев
4.97%
1 год
10.28%
3 года*
11.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и EFRA

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.94%27.34%2.10%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.96%13.76%-1.81%

Correlation

The correlation between MADE and EFRA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.77

The correlation between MADE and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MADE и EFRA

Секторы
MADE
EFRA

Промышленность

72.6%
61.8%

Технологии

16.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.3%

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.1%
24.1%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

MADE
72.6%
EFRA
61.8%

Технологии

MADE
16.9%
EFRA
2.7%

Потребительский циклический сектор

MADE
8.4%
EFRA
6.3%

Энергетика

MADE
1.8%
EFRA

-

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
EFRA
24.1%

Сырьевые материалы

MADE

-

EFRA
4.4%

Коммуникационные услуги

MADE

-

EFRA

-

Потребительский защитный сектор

MADE

-

EFRA

-

Финансовые услуги

MADE

-

EFRA

-

Здравоохранение

MADE

-

EFRA

-

Недвижимость

MADE

-

EFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с PSCIMADE с HWAY
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR

Доходность на риск

MADE vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADEEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.74

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.14

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

0.92

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

2.67

+13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADE vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADEEFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.74

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.90

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MADE и EFRA

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-16.25%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.20%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.98%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.63%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.85%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и EFRA

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

4.37%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

11.21%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

14.02%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

15.51%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

15.51%

+6.79%

Сравнение комиссий MADE и EFRA

MADE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и EFRA

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности EFRA в 4.13%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.13%4.34%3.79%1.85%0.14%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MADE and EFRA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.43%) compared to EFRA (4.37%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs EFRA's -16.25%.

On 1-year performance, MADE leads with 50.25% vs 10.28% for EFRA. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 50.25% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.65% for MADE.

MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.47% for EFRA.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор