PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADCX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADCX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

MADCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MADCX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADCX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		1.43%30.47%-1.09%10.77%-24.12%-1.14%24.53%26.47%-10.73%42.09%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, MADCX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MADCX имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции BEMIX немного отстают с 8.34%.

MADCX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.92%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.19%
1 год
31.88%
3 года*
11.43%
5 лет*
0.21%
10 лет*
8.65%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MADCX:
MADCX с VOOMADCX с EEMVMADCX с EEMMADCX с SCHDMADCX с MADVXMADCX с VWOMADCX с SSKEX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий MADCX и BEMIX

MADCX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Доходность на риск

MADCX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADCX
Ранг доходности на риск MADCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADCX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADCXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.82

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.53

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

4.01

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

16.28

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADCX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADCX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADCX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADCXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.82

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между MADCX и BEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADCX и BEMIX

Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		4.20%4.26%1.90%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MADCX и BEMIX

Максимальная просадка MADCX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADCXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-46.05%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-12.07%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-36.37%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-46.05%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-9.61%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-14.32%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.97%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MADCX и BEMIX

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что MADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADCXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

9.06%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

12.81%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

17.53%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

16.20%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.98%

+1.29%