Сравнение MACIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MACIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | -1.12% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MACIX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.79% против 10.88% соответственно.
MACIX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 5.79%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACIX и TSAIX
MACIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
MACIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
MACIX
TSAIX
Сравнение MACIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.62 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 6.28 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MACIX и TSAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACIX и TSAIX
Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 6.14% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок MACIX и TSAIX
Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -34.58% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -11.72% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -28.28% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.41% | -34.58% | +16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -7.52% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -4.96% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.71% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACIX и TSAIX
Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 2.64%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 6.34% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 10.26% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 17.32% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 16.20% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 17.62% | -10.50% |