PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACIX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACIX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MACIX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACIX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		-2.18%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.45% соответственно.

MACIX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.10%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.39%
10 лет*
5.67%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с TCAAXMACIX с CONWXMACIX с CSTAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий MACIX и PMAIX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MACIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACIXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.39

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.02

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.32

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

10.88

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACIX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACIXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.39

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.11

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.12

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.12

-0.33

Корреляция

Корреляция между MACIX и PMAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и PMAIX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		6.20%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок MACIX и PMAIX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACIXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-24.12%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-7.06%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-13.97%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

-24.12%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-3.62%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.68%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.51%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и PMAIX

MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) имеют волатильность 2.29% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACIXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.19%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.15%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

7.19%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

7.20%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

7.58%

-0.47%