PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACIX с PIRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACIX с PIRMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) and PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MACIX returned 6.12%/yr vs 7.37%/yr for PIRMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACIX charges 0.58%/yr vs 1.91%/yr for PIRMX.

Доходность

Сравнение доходности MACIX и PIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у PIRMX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям PIRMX по среднегодовой доходности: 6.12% против 7.37% соответственно.

MACIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.81%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.46%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.67%
10 лет*
6.12%

PIRMX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.94%
С начала года
5.05%
6 месяцев
4.70%
1 год
13.73%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.07%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACIX и PIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		3.00%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		5.05%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%

Correlation

The correlation between MACIX and PIRMX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2011 г.

0.56

The correlation between MACIX and PIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с TCAAXMACIX с VTIMACIX с CONWXMACIX с AVEFX
Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с BMARPIRMX с RAAXPIRMX с INCMPIRMX с JEPIPIRMX с FIQDXPIRMX с VSMVPIRMX с BAMY

Доходность на риск

MACIX vs. PIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c PIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACIXPIRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.30

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.15

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.11

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

14.73

-7.00

MACIX vs. PIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIRMX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и PIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MACIX и PIRMX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и PIRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACIXPIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-18.51%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-3.37%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-4.96%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-14.31%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

-18.20%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.02%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-4.09%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.94%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и PIRMX

MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что MACIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACIXPIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.60%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

4.84%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

6.03%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

8.28%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

7.48%

-0.32%

Сравнение комиссий MACIX и PIRMX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и PIRMX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности PIRMX в 8.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		5.89%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		8.42%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%

Часто задаваемые вопросы

MACIX and PIRMX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACIX has higher volatility (1.99%) compared to PIRMX (1.60%). In terms of maximum drawdown, MACIX dropped -25.35% vs PIRMX's -18.51%.

PIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACIX и PIRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор