PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACIX с PIRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACIX с PIRMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) and PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MACIX returned 6.02%/yr vs 7.69%/yr for PIRMX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACIX charges 0.58%/yr vs 1.91%/yr for PIRMX.

Доходность

Сравнение доходности MACIX и PIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у PIRMX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям PIRMX по среднегодовой доходности: 6.02% против 7.69% соответственно.

MACIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.33%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.35%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.02%

PIRMX

1 день
0.20%
1 месяц
0.30%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.55%
1 год
17.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.47%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACIX и PIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		3.06%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		7.45%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%

Correlation

The correlation between MACIX and PIRMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2011 г.

0.55

The correlation between MACIX and PIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с TCAAXMACIX с CONWXMACIX с AVEFX
Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с BMARPIRMX с RAAXPIRMX с INCMPIRMX с JEPIPIRMX с VSMVPIRMX с BAMYPIRMX с TIBIX

Доходность на риск

MACIX vs. PIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c PIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACIXPIRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.07

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
4.21

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.34

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

22.22

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACIX vs. PIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа PIRMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и PIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACIXPIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.07

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.03

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.70

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MACIX и PIRMX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и PIRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACIXPIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-18.51%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-3.37%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-4.96%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-14.31%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

-18.20%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-4.10%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.81%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и PIRMX

MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеют волатильность 1.64% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACIXPIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.59%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

4.69%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

5.88%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

8.30%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

7.48%

-0.34%

Сравнение комиссий MACIX и PIRMX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и PIRMX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности PIRMX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		5.89%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.41%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%

Часто задаваемые вопросы

MACIX and PIRMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACIX has higher volatility (1.64%) compared to PIRMX (1.59%). In terms of maximum drawdown, MACIX dropped -25.35% vs PIRMX's -18.51%.

PIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACIX и PIRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор