Сравнение MACIX с PIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX).
MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MACIX и PIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACIX и PIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | -2.18% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.92% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MACIX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у PIRMX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям PIRMX по среднегодовой доходности: 5.67% против 7.52% соответственно.
MACIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.67%
PIRMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACIX и PIRMX
MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.
Доходность на риск
MACIX vs. PIRMX — Ранг доходности на риск
MACIX
PIRMX
Сравнение MACIX c PIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACIX | PIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.03 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.68 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.89 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 13.07 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACIX | PIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.03 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MACIX и PIRMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACIX и PIRMX
Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PIRMX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 6.20% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.51% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок MACIX и PIRMX
Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и PIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACIX | PIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -18.51% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -4.96% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -14.31% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.41% | -18.20% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.66% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -4.15% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.10% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACIX и PIRMX
MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеют волатильность 2.29% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACIX | PIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.28% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.75% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 6.78% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 8.31% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 7.49% | -0.38% |