PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MACIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		-2.18%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.27% соответственно.

MACIX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.10%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.39%
10 лет*
5.67%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с TCAAXMACIX с CONWXMACIX с CSTAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий MACIX и IOEZX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MACIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.28

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.84

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.62

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

6.69

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.28

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.40

Корреляция

Корреляция между MACIX и IOEZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и IOEZX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		6.20%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок MACIX и IOEZX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-56.15%

+30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-11.71%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-21.47%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

-38.12%

+19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.99%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-8.64%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.84%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и IOEZX

Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 2.29%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.25%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

8.69%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

15.56%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

13.90%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

16.44%

-9.33%