PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MAMEXMACHX с MACAXMACHX с MURLXMACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с MUROX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий MACHX и TPDAX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
MACHX
Mutual of America Composite Fund

Доходность на риск

MACHX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.18

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.82

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.59

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

13.57

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.18

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.59

-0.42

Корреляция

Корреляция между MACHX и TPDAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и TPDAX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и TPDAX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-22.29%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.58%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-17.58%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.97%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.94%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.01%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и TPDAX

Текущая волатильность для Mutual of America Composite Fund (MACHX) составляет 3.21%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MACHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.40%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.86%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

12.29%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

10.14%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

9.87%

+374.75%