- Эмитент
- Mutual of America
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2021 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MACHX
Mutual of America Composite Fund (MACHX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции MACHX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MACHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,574.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mutual of America Composite Fund (MACHX) показал доход в 7.78% с начала года и 21.95% за последние 12 месяцев.
Mutual of America Composite Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MACHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.67%, а средняя месячная доходность — +11.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +840.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MACHX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 сент. 2020 г. с доходностью +906.3%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 1.55% | -4.08% | 5.61% | 2.44% | 0.61% | 7.78% | ||||||
| 2025 | 2.81% | -1.53% | -1.41% | 0.25% | 4.23% | 4.03% | 1.65% | 1.49% | 3.20% | 1.83% | 0.64% | 0.45% | 18.88% |
| 2024 | 1.12% | 2.05% | 2.94% | -3.30% | 3.88% | 2.19% | 1.90% | 2.30% | 1.45% | -0.88% | 4.49% | -2.45% | 16.49% |
| 2023 | 4.13% | -2.42% | 2.48% | 0.94% | -0.76% | 4.17% | 2.24% | -1.51% | -3.76% | -1.87% | 6.05% | 4.54% | 14.56% |
| 2022 | -2.97% | -1.56% | 0.49% | -2.85% | -1.47% | -8.43% | 3.82% | -5.73% | 4.30% | 5.11% | -3.15% | -12.57% | |
| 2021 | 1.15% | 0.41% | 2.36% | 3.01% | 1.46% | 0.00% | 1.68% | 1.09% | -2.52% | 1.68% | 0.90% | 2.64% | 14.64% |
Метрики бенчмарка
Mutual of America Composite Fund has an annualized alpha of 353.58%, beta of 1.12, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2020.
- This fund captured 60.27% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -273.03%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 353.58%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 60.27%
- Участие в снижении
- -273.03%
Комиссия
Комиссия MACHX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MACHX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MACHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.93 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.52 | 13.52 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mutual of America Composite Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.54 | $1.64 | $1.13 | $1.09 | $0.77 |
Дивидендный доход | 10.90% | 11.75% | 8.06% | 6.00% | 6.23% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mutual of America Composite Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $2.20 | $2.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $1.53 | $1.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.72 | $1.09 | |
| 2021 | $0.77 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mutual of America Composite Fund показал максимальную просадку в 21.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.24%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.57%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 3mo | 2y 14dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.97%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 3mo 14d | 7mo 10dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.17%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.25%окт. 2020 г. | 29d | 19d | 1mo 18dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| MACHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -56.78% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -9.10% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.97% | -18.90% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -25.43% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.72% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.97% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MACHX
Добавьте Mutual of America Composite Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MACHX