PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с MACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACHX с MACAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MACHX (Mutual of America Composite Fund) and MACAX (Mutual of America Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Mutual of America. Over the past 5 years, MACHX returned 9.50%/yr vs 3.76%/yr for MACAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MACHX charges 0.54%/yr vs 0.08%/yr for MACAX.

Доходность

Сравнение доходности MACHX и MACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у MACAX с доходностью 4.90%.

MACHX

1 день
0.26%
1 месяц
3.51%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.31%
1 год
21.95%
3 года*
17.31%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

MACAX

1 день
0.16%
1 месяц
2.48%
С начала года
4.90%
6 месяцев
5.14%
1 год
13.17%
3 года*
9.09%
5 лет*
3.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACHX и MACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		7.78%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%952.75%
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		4.90%11.09%6.84%8.97%-12.93%5.77%897.64%

Correlation

The correlation between MACHX and MACAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between MACHX and MACAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Mutual of America Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с MAGKXMACHX с AVEFXMACHX с MAAKXMACHX с MURMXMACHX с MAMEXMACHX с MURLXMACHX с MUROX
Часто сравнивают с MACAX:
MACAX с AOKMACAX с BAICXMACAX с MURNXMACAX с FSRKXMACAX с MAAKXMACAX с MURMXMACAX с MAMEX

Доходность на риск

MACHX vs. MACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MACAX
Ранг доходности на риск MACAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c MACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXMACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.55

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.96

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.23

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.52

15.64

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. MACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MACAX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и MACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXMACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.55

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MACHX и MACAX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки MACAX в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и MACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACHXMACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-17.36%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.63%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-6.65%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-17.36%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.29%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.91%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и MACAX

Mutual of America Composite Fund (MACHX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MACHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACHXMACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.97%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

4.86%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

5.86%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

8.82%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

378.98%

395.52%

-16.54%

Сравнение комиссий MACHX и MACAX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MACAX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и MACAX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности MACAX в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		6.86%7.19%4.33%1.83%7.35%4.06%
MACHX
Mutual of America Composite Fund		10.90%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MACHX and MACAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MACHX has higher volatility (2.41%) compared to MACAX (1.97%). In terms of maximum drawdown, MACHX dropped -21.24% vs MACAX's -17.36%.

MACHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACHX и MACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор