Сравнение MACHX с MURLX
MACHX (Mutual of America Composite Fund) and MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) are both mutual funds - MACHX is a Diversified Portfolio fund managed by Mutual of America, while MURLX is a Target Retirement Date fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MACHX returned 9.50%/yr vs 7.64%/yr for MURLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MACHX charges 0.54%/yr vs 0.08%/yr for MURLX.
Доходность
Сравнение доходности MACHX и MURLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACHX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у MURLX с доходностью 8.57%.
MACHX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
MURLX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MACHX и MURLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHX Mutual of America Composite Fund | 7.78% | 18.88% | 16.49% | 14.56% | -12.57% | 14.64% | 919.15% |
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 8.57% | 17.01% | 13.28% | 14.86% | -15.95% | 16.84% | 889.04% |
Correlation
The correlation between MACHX and MURLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between MACHX and MURLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACHX vs. MURLX — Ранг доходности на риск
MACHX
MURLX
Сравнение MACHX c MURLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACHX | MURLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.43 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.17 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.52 | 14.86 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACHX | MURLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.34 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MACHX и MURLX
Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки MURLX в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и MURLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACHX | MURLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -31.54% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.75% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.97% | -13.69% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -23.06% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.41% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.58% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACHX и MURLX
Текущая волатильность для Mutual of America Composite Fund (MACHX) составляет 2.41%, в то время как у Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что MACHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACHX | MURLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.98% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 8.46% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 10.51% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 16.02% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 378.98% | 382.12% | -3.14% |
Сравнение комиссий MACHX и MURLX
MACHX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MURLX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACHX и MURLX
Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности MURLX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MACHX Mutual of America Composite Fund | 10.90% | 11.75% | 8.06% | 6.00% | 6.23% | 3.64% |
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 7.94% | 8.62% | 8.02% | 3.04% | 11.39% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MACHX and MURLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MURLX has higher volatility (2.98%) compared to MACHX (2.41%). In terms of maximum drawdown, MACHX dropped -21.24% vs MURLX's -31.54%.
MACHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACHX и MURLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор