PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MAMEXMACHX с MACAXMACHX с MURLXMACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с MUROX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий MACHX и PALDX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MACHX
Mutual of America Composite Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MACHX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.26

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.86

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.82

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

8.67

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.73

-0.56

Корреляция

Корреляция между MACHX и PALDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и PALDX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и PALDX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-26.16%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.20%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-20.47%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.16%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.16%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.72%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и PALDX

Текущая волатильность для Mutual of America Composite Fund (MACHX) составляет 3.21%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что MACHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.74%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.16%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.65%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.11%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

12.76%

+371.86%