PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MAMEXMACHX с MACAXMACHX с MURLXMACHX с MAGKXMACHX с MUROXMACHX с MAAKX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий MACHX и CONWX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MACHX
Mutual of America Composite Fund

Доходность на риск

MACHX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.71

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.37

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.21

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

12.51

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.79

-0.62

Корреляция

Корреляция между MACHX и CONWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и CONWX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и CONWX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-26.09%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.60%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-12.49%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.27%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-2.78%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.52%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и CONWX

Mutual of America Composite Fund (MACHX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MACHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.25%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

5.47%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

10.70%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

10.27%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

11.16%

+373.46%