Сравнение MACGX с SSMHX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MACGX returned 13.81%/yr vs 11.70%/yr for SSMHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и SSMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции SSMHX по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.70% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 13.81%
SSMHX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам MACGX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 2.47% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 15.27% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Correlation
The correlation between MACGX and SSMHX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between MACGX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
MACGX
SSMHX
Сравнение MACGX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.54 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 9.10 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и SSMHX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и SSMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -41.61% | -36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -10.03% | -17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -30.38% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -34.84% | -42.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -41.61% | -36.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -2.24% | -40.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -9.06% | -16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 2.80% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и SSMHX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 3.94% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 13.15% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 17.48% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 22.50% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.44% | 22.36% | +17.08% |
Сравнение комиссий MACGX и SSMHX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и SSMHX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.18% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and SSMHX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (6.78%) compared to SSMHX (3.94%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs SSMHX's -41.61%.
SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и SSMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор