Сравнение MACGX с SECUX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MACGX returned 13.81%/yr vs 10.73%/yr for SECUX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MACGX charges 1.00%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 13.81% против 10.73% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 13.81%
SECUX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам MACGX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 2.47% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 13.34% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between MACGX and SECUX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MACGX and SECUX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
MACGX
SECUX
Сравнение MACGX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.64 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 5.38 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и SECUX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -71.68% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -9.17% | -18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -25.43% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -37.80% | -39.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -38.56% | -39.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -3.46% | -39.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -18.35% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 2.79% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и SECUX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.03% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 13.69% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 16.91% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 21.59% | +26.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.44% | 21.19% | +18.25% |
Сравнение комиссий MACGX и SECUX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и SECUX
Ни MACGX, ни SECUX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and SECUX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (6.78%) compared to SECUX (5.03%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор