PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 12.76% против 19.68% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий MACGX и LSHAX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

MACGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.17

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.53

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.22

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

0.34

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.52

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Корреляция

Корреляция между MACGX и LSHAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и LSHAX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и LSHAX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-69.03%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-37.04%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-45.79%

-31.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-50.78%

-26.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-14.39%

-36.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-21.93%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

24.26%

-13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и LSHAX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеют волатильность 9.52% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

9.79%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

27.10%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

40.80%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

33.69%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

30.16%

+9.05%