Сравнение MACGX с LSHAX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MACGX returned 13.89%/yr vs 16.86%/yr for LSHAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 1.68%/yr for LSHAX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и LSHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 13.89% против 16.86% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 13.89%
LSHAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам MACGX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -1.69% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 22.50% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Correlation
The correlation between MACGX and LSHAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between MACGX and LSHAX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
MACGX
LSHAX
Сравнение MACGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.03 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.06 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и LSHAX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и LSHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -69.03% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -28.39% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -45.79% | +17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -45.79% | -31.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -50.78% | -26.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.34% | -31.11% | -14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -21.95% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 13.55% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и LSHAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 9.70%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 11.66% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 30.07% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 38.43% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 34.42% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 30.82% | +8.63% |
Сравнение комиссий MACGX и LSHAX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и LSHAX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 9.46% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and LSHAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSHAX has higher volatility (11.66%) compared to MACGX (9.70%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs LSHAX's -69.03%.
LSHAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и LSHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор