PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%5.70%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с IMIDXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий MACGX и EEOFX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

MACGX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.52

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.12

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.09

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

6.79

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.52

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между MACGX и EEOFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и EEOFX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и EEOFX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-50.17%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-13.49%

-14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-50.17%

-27.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-22.58%

-28.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-19.83%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

4.28%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и EEOFX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

7.95%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

16.62%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

23.25%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

24.89%

+23.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

24.72%

+14.49%