PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACAX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACAX с QBDSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

MACAX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MACAX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACAX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		-2.45%11.09%6.84%8.97%-12.93%5.77%897.64%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.76%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, MACAX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.76%.

MACAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.79%
1 год
7.61%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.55%
1 год
1.86%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Conservative Allocation Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с MACAX:
MACAX с BAICXMACAX с AOKMACAX с MAGKXMACAX с MAMEXMACAX с MACHXMACAX с MAAKXMACAX с MURNX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий MACAX и QBDSX

MACAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MACAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACAX
Ранг доходности на риск MACAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACAXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.63

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.91

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.93

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

3.64

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACAX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACAX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACAX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACAXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.63

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.15

+0.01

Корреляция

Корреляция между MACAX и QBDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACAX и QBDSX

Дивидендная доходность MACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности QBDSX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		7.37%7.19%4.33%1.83%7.35%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.51%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок MACAX и QBDSX

Максимальная просадка MACAX за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACAX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACAXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-18.38%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-3.09%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-7.40%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-8.75%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-6.83%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.79%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MACAX и QBDSX

Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что MACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACAXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.31%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.79%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

3.76%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

4.32%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

402.11%

5.25%

+396.86%