Сравнение MA с TRX-USD
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while TRX-USD (Tronix) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MA returned 6.66%/yr vs 34.40%/yr for TRX-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 11.24%.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
TRX-USD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 34.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и TRX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 6.76% |
TRX-USD Tronix | 11.24% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 2,056.30% |
Correlation
The correlation between MA and TRX-USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between MA and TRX-USD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
MA
TRX-USD
Сравнение MA c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.64 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.14 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и TRX-USD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -95.89% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -26.58% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -50.98% | +30.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -59.60% | +31.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -27.00% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -62.47% | +52.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 13.82% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и TRX-USD
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Tronix (TRX-USD) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 8.57% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 17.91% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 23.82% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 58.42% | -34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 110.20% | -83.28% |
Часто задаваемые вопросы
MA and TRX-USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRX-USD has higher volatility (8.57%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор