PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с RNMBY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 38.75%/yr for RNMBY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 18.64% против 38.75% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
6.72%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-32.17%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и RNMBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%

Correlation

The correlation between MA and RNMBY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.20

The correlation between MA and RNMBY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$437.55B

RNMBY:

$64.85B

EPS

MA:

$17.28

RNMBY:

€3.56

Коэффициент P/E

MA:

28.36

RNMBY:

67.40

Коэффициент PEG

MA:

1.65

RNMBY:

3.08

Коэффициент P/S

MA:

13.01

RNMBY:

5.07

Коэффициент P/B

MA:

65.09

RNMBY:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

RNMBY:

€9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

RNMBY:

€4.12B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

RNMBY:

€1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

MA vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.67

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.78

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.91

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.69

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-1.50

-0.09

MA vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNMBY равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и RNMBY

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-67.75%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-44.06%

+23.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-44.06%

+23.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-44.06%

+15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-67.75%

+26.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-40.00%

+22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-16.73%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

20.36%

-9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и RNMBY

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

12.05%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

33.85%

-16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

45.65%

-23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

44.78%

-20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

41.51%

-14.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и RNMBY

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RNMBY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
1.97B
(MA) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MA значения в USD, RNMBY значения в EUR

Сравнение рентабельности MA и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
21.9%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

MA and RNMBY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (12.05%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs RNMBY's -67.75%.

RNMBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор