PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с REMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с REMIX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management. Over the past 5 years, MA returned 7.52%/yr vs 7.83%/yr for REMIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и REMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у REMIX с доходностью 9.77%.

MA

1 день
2.13%
1 месяц
3.17%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-6.85%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.52%
10 лет*
19.79%

REMIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-4.88%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.05%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и REMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MA
Mastercard Incorporated		-10.44%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		9.77%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%

Correlation

The correlation between MA and REMIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.40

Over the past year, the correlation between MA and REMIX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с TRTYREMIX с SPYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX

Доходность на риск

MA vs. REMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c REMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAREMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.94

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.59

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.43

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

13.38

-14.01

MA vs. REMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа REMIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и REMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и REMIX

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки REMIX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и REMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAREMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-17.89%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-7.28%

-13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-17.89%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-17.89%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-7.28%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-3.30%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

1.86%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и REMIX

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAREMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

3.90%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

10.01%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

12.87%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

11.75%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

11.80%

+15.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и REMIX

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности REMIX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.43%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and REMIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (7.35%) compared to REMIX (3.90%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs REMIX's -17.89%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и REMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор