Сравнение MA с REMIX
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management. Over the past 5 years, MA returned 8.21%/yr vs 8.55%/yr for REMIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и REMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у REMIX с доходностью 11.87%.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
REMIX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам MA и REMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 11.87% | 3.85% | 12.92% | 5.53% | 3.44% | 19.81% | 16.06% |
Correlation
The correlation between MA and REMIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MA and REMIX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. REMIX — Ранг доходности на риск
MA
REMIX
Сравнение MA c REMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | REMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.40 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 11.12 | -11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и REMIX
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки REMIX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и REMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | REMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -17.89% | -44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -7.28% | -13.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -17.89% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -17.89% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -5.50% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -3.32% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 2.22% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и REMIX
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | REMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.19% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 9.81% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 12.98% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 11.74% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 11.78% | +15.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и REMIX
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности REMIX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 0.42% | 0.47% | 5.52% | 3.46% | 2.48% | 6.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MA and REMIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.95%) compared to REMIX (3.19%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs REMIX's -17.89%.
REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и REMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор