PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQN с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQN или VOO.

Корреляция

Корреляция между AQN и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AQN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQN:

-0.38

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

AQN:

-0.34

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

AQN:

0.95

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

AQN:

-0.18

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

AQN:

-0.60

VOO:

2.35

Индекс Язвы

AQN:

20.86%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

AQN:

32.12%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

AQN:

-69.70%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AQN:

-60.34%

VOO:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, AQN показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции AQN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.46% против 12.60% соответственно.

AQN

С начала года

24.93%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

18.27%

1 год

-12.03%

3 года

-23.12%

5 лет

-11.56%

10 лет

1.46%

VOO

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.53%

3 года

15.43%

5 лет

16.33%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algonquin Power & Utilities Corp

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQN
Ранг риск-скорректированной доходности AQN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQN и VOO

Дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQN
Algonquin Power & Utilities Corp		5.54%7.82%6.90%10.95%4.62%3.68%3.89%4.99%4.19%4.88%4.76%4.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AQN и VOO

Максимальная просадка AQN за все время составила -69.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AQN и VOO

Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что AQN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...