Сравнение AQN с CNQ
AQN (Algonquin Power & Utilities Corp) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. AQN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AQN returned 1.06%/yr vs 17.04%/yr for CNQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQN и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQN показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции AQN уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 1.06% против 17.04% соответственно.
AQN
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- -12.55%
- 10 лет*
- 1.06%
CNQ
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 34.78%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение доходности по годам AQN и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | -1.23% | 44.80% | -25.01% | 2.92% | -51.72% | -8.25% | 21.54% | 46.99% | -5.28% | 37.60% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 36.23% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between AQN and CNQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.26 |
The correlation between AQN and CNQ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AQN:
$4.65B
CNQ:
$95.79B
AQN:
$0.22
CNQ:
$4.65
AQN:
27.50
CNQ:
9.83
AQN:
0.21
CNQ:
0.47
AQN:
1.85
CNQ:
2.34
AQN:
1.04
CNQ:
2.14
AQN:
$2.51B
CNQ:
$40.74B
AQN:
$1.48B
CNQ:
$12.53B
AQN:
$958.41M
CNQ:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQN vs. CNQ — Ранг доходности на риск
AQN
CNQ
Сравнение AQN c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQN | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.89 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 8.91 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQN | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.90 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.80 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.42 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AQN и CNQ
Максимальная просадка AQN за все время составила -69.73%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQN | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.73% | -80.75% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -14.16% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.71% | -35.85% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.21% | -35.85% | -32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.73% | -77.84% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.64% | -8.77% | -45.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -23.53% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 6.16% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQN и CNQ
Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) составляет 6.20%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что AQN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQN | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.97% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 23.89% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 28.93% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 32.83% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 40.28% | -12.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQN и CNQ
Дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности CNQ в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 4.33% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.81% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQN и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algonquin Power & Utilities Corp и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQN и CNQ
AQN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о валовой прибыли в 170.41M при выручке в 773.53M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
AQN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила об операционной прибыли в 170.41M при выручке в 773.53M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
AQN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о чистой прибыли в 85.01M при выручке в 773.53M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AQN and CNQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.97%) compared to AQN (6.20%). In terms of maximum drawdown, AQN dropped -69.73% vs CNQ's -80.75%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQN и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор