PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AQN с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности AQN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQN
Algonquin Power & Utilities Corp		2.38%44.80%-25.01%2.92%-51.72%-8.25%21.54%46.99%-5.28%37.60%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AQN показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции AQN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.22% против 12.29% соответственно.

AQN

1 день
0.00%
1 месяц
-9.27%
С начала года
2.38%
6 месяцев
11.05%
1 год
24.80%
3 года*
-4.19%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
2.22%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algonquin Power & Utilities Corp

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AQN:
AQN с NPI.TOAQN с CRSRAQN с CNQAQN с PZA.TOAQN с NEEAQN с VOOAQN с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AQN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQN
Ранг доходности на риск AQN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.88

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.39

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

6.43

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQN на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.62

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между AQN и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AQN и ^GSPC

Максимальная просадка AQN за все время составила -69.73%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AQN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.73%

-56.78%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-9.10%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.21%

-25.43%

-42.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.73%

-33.92%

-35.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.98%

-5.67%

-47.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-10.75%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

2.62%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AQN и ^GSPC

Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AQN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

5.29%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

9.55%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

18.33%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

16.90%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

18.04%

+9.90%