PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AQN с ^GSPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AQN и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AQN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQN:

-0.38

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

AQN:

-0.34

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

AQN:

0.95

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

AQN:

-0.18

^GSPC:

0.53

Коэф-т Мартина

AQN:

-0.60

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

AQN:

20.86%

^GSPC:

4.98%

Дневная вол-ть

AQN:

32.12%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

AQN:

-69.70%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AQN:

-60.34%

^GSPC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, AQN показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции AQN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.46% против 10.64% соответственно.

AQN

С начала года

24.93%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

18.27%

1 год

-12.03%

3 года

-23.12%

5 лет

-11.56%

10 лет

1.46%

^GSPC

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algonquin Power & Utilities Corp

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQN
Ранг риск-скорректированной доходности AQN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AQN и ^GSPC

Максимальная просадка AQN за все время составила -69.70%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AQN и ^GSPC

Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что AQN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...