Сравнение AQN с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение AQN с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AQN и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AQN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AQN

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQN:

0.03

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

AQN:

0.25

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

AQN:

1.03

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

AQN:

0.02

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

AQN:

0.05

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

AQN:

21.25%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

AQN:

30.52%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

AQN:

-69.70%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AQN:

-60.92%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, AQN показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции AQN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.11% против 9.70% соответственно.

AQN

С начала года

23.11%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

7.32%

1 год

-1.89%

5 лет

-12.70%

10 лет

1.11%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AQN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AQN: 0.03

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

AQN: 0.25

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

AQN: 1.03

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

AQN: 0.02

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

AQN: 0.05

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа AQN на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AQN

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AQN и ^GSPC

Максимальная просадка AQN за все время составила -69.70%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AQN

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AQN и ^GSPC

Текущая волатильность для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) составляет 12.09%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что AQN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AQN

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AQN с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AQN и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQN и ^GSPC

AQN

^GSPC

Сравнение AQN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок AQN и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AQN и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество