Сравнение LZUSX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Pin Oak Equity (POGSX).
LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZUSX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | -5.22% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции LZUSX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.32% соответственно.
LZUSX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.73%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZUSX и POGSX
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
LZUSX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
LZUSX
POGSX
Сравнение LZUSX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZUSX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.85 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.90 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.38 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 13.83 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZUSX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.85 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между LZUSX и POGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и POGSX
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 14.57% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и POGSX
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZUSX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -89.46% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.96% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -29.81% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -33.05% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.97% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -36.91% | +29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.68% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и POGSX
Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 4.50% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZUSX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.50% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 13.08% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 19.70% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.88% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.57% | -0.87% |