Сравнение LZUSX с FSKAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZUSX и FSKAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio	-4.68%	15.23%	14.20%	19.79%	-16.97%	27.40%	17.28%	31.71%	-3.36%	18.18%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	-3.30%	17.06%	23.89%	26.12%	-19.53%	25.66%	20.79%	30.92%	-5.32%	20.85%

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции LZUSX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.79% против 13.64% соответственно.

LZUSX

1 день: 0.57%

1 месяц: -3.76%

С начала года: -4.68%

6 месяцев: -0.65%

1 год: 13.13%

3 года*: 12.83%

5 лет*: 7.87%

10 лет*: 11.79%

FSKAX

1 день: 0.71%

1 месяц: -3.39%

С начала года: -3.30%

6 месяцев: -1.48%

1 год: 17.58%

3 года*: 18.15%

5 лет*: 10.66%

10 лет*: 13.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard US Equity Focus Portfolio

Название символа

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с LZUSX:

LZUSX с VEEE LZUSX с VEMRX LZUSX с LADR LZUSX с VYM LZUSX с VEMAX LZUSX с VOO LZUSX с ICMPX

Часто сравнивают с FSKAX:

FSKAX с FXAIX FSKAX с VTI FSKAX с VTSAX FSKAX с FZROX FSKAX с VOO FSKAX с SPY FSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий LZUSX и FSKAX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

LZUSX

Lazard US Equity Focus Portfolio

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

LZUSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LZUSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSKAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LZUSX	FSKAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	0.99	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.23	1.52	-0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.23	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	1.53	-0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.72	7.26	-2.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZUSX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LZUSX	FSKAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	0.99	-0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.61	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.74	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.79	-0.33

Корреляция

Корреляция между LZUSX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и FSKAX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности FSKAX в 1.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio	14.49%	13.81%	6.61%	1.09%	2.77%	5.78%	5.28%	11.94%	17.57%	10.34%	3.41%	7.83%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.05%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и FSKAX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LZUSX	FSKAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.40%	-35.01%	-20.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.07%	-8.92%	-1.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.05%	-25.39%	+2.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.12%	-35.01%	-0.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.03%	-5.53%	-1.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.90%	-4.06%	-3.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	2.62%	+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и FSKAX

Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LZUSX	FSKAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.54%	5.53%	-0.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.88%	9.87%	-0.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.10%	18.70%	-0.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.44%	17.42%	-0.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.69%	18.44%	-0.75%

Сравнение LZUSX с FSKAX

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и FSKAX

Сравнение доходности по годам LZUSX и FSKAX

Доходность по периодам

LZUSX

FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LZUSX и FSKAX

Доходность на риск

LZUSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

LZUSX

FSKAX

Сравнение LZUSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LZUSX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и FSKAX

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и FSKAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и FSKAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)