Сравнение LZIEX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 7.30% против 8.08% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и TIVFX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
LZIEX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
LZIEX
TIVFX
Сравнение LZIEX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 3.12 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.55 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.44 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 17.93 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.12 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и TIVFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и TIVFX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и TIVFX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -54.21% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.21% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -36.31% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -41.51% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -10.23% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -13.45% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.27% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и TIVFX
Текущая волатильность для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) составляет 6.75%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 7.93% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 14.06% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 19.68% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 18.21% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.40% | -1.34% |