PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZIEX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZIEX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 7.30% против 7.70% соответственно.

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий LZIEX и TBGVX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio

Доходность на риск

LZIEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZIEXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.58

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.13

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.74

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

6.58

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZIEX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZIEXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между LZIEX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и TBGVX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и TBGVX

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZIEXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-50.97%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-9.56%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-17.71%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-31.18%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-7.46%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-6.09%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.66%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и TBGVX

Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZIEXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.70%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

7.39%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.36%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

11.03%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.64%

+3.42%