Сравнение LZIEX с LEVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и LEVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и LEVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | -2.03% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -8.39% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у LEVIX с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям LEVIX по среднегодовой доходности: 7.05% против 8.06% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 7.05%
LEVIX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и LEVIX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии LEVIX в 0.76%.
Доходность на риск
LZIEX vs. LEVIX — Ранг доходности на риск
LZIEX
LEVIX
Сравнение LZIEX c LEVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | LEVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.42 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.79 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.51 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 1.72 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.42 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.06 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и LEVIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и LEVIX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, тогда как LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.61% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и LEVIX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки LEVIX в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и LEVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -69.24% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -16.14% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -69.24% | +38.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -69.24% | +34.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -58.81% | +47.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -12.32% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.96% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и LEVIX
Текущая волатильность для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) составляет 6.25%, в то время как у Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.76% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 16.13% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 28.07% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 72.38% | -56.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 52.92% | -36.88% |