PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZIEX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZIEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.29%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с ICMPXLZIEX с RALIXLZIEX с HLMIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий LZIEX и SIMYX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio

Доходность на риск

LZIEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZIEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.97

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.57

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.79

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

10.56

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZIEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZIEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между LZIEX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и SIMYX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и SIMYX

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZIEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-32.14%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.55%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-25.06%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-5.81%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-6.14%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.26%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и SIMYX

Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZIEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.00%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

7.43%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.61%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

11.33%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.25%

+3.81%