PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с LDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZIEX с LDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX).

LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и LDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZIEX и LDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.24%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%41.15%

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у LDMIX с доходностью 1.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LZIEX имеют среднегодовую доходность 7.30%, а акции LDMIX немного впереди с 7.56%.

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%

LDMIX

1 день
1.24%
1 месяц
-10.39%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.90%
1 год
33.24%
3 года*
14.02%
5 лет*
1.16%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с ICMPXLZIEX с RALIXLZIEX с HLMIX
Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с BADEXLDMIX с DEMIXLDMIX с RALIXLDMIX с UMNIXLDMIX с EFEIXLDMIX с ICMPX

Сравнение комиссий LZIEX и LDMIX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии LDMIX в 1.15%.

LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio

Доходность на риск

LZIEX vs. LDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c LDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZIEXLDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.85

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.43

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.35

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

9.09

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZIEX vs. LDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDMIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и LDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZIEXLDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.07

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.24

+0.13

Корреляция

Корреляция между LZIEX и LDMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и LDMIX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности LDMIX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.15%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и LDMIX

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки LDMIX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и LDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZIEXLDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-51.12%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-13.82%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-42.75%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-46.20%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-12.06%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-19.93%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.61%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и LDMIX

Текущая волатильность для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) составляет 6.75%, в то время как у Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZIEXLDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.96%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.76%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.77%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.71%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.13%

-3.07%