Сравнение LZFIX с FBLEX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 4.05%/yr vs 13.02%/yr for FBLEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и FBLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 12.70%.
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
FBLEX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 12.70%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам LZFIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 0.83% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 12.70% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 13.51% |
Correlation
The correlation between LZFIX and FBLEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and FBLEX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
LZFIX
FBLEX
Сравнение LZFIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.68 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 14.92 | -15.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и FBLEX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и FBLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -39.73% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -6.89% | -13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -14.71% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -19.00% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | 0.00% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -3.80% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 1.70% | +10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и FBLEX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 2.72% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 8.19% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 10.85% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 14.77% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.33% | +3.72% |
Сравнение комиссий LZFIX и FBLEX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и FBLEX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности FBLEX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 9.85% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and FBLEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.68%) compared to FBLEX (2.72%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs FBLEX's -39.73%.
FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и FBLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор