Сравнение LZFIX с CFJIX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 1.64%/yr vs 10.77%/yr for CFJIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и CFJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 20.00%.
LZFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -16.73%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
CFJIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам LZFIX и CFJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -8.19% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 20.00% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 14.82% |
Correlation
The correlation between LZFIX and CFJIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and CFJIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск
LZFIX
CFJIX
Сравнение LZFIX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | CFJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.82 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 14.82 | -16.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и CFJIX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и CFJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -36.91% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -9.00% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -16.60% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -22.62% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | 0.00% | -19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.08% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 2.31% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и CFJIX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеют волатильность 4.11% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.26% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 10.06% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 13.12% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.01% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 17.98% | +3.07% |
Сравнение комиссий LZFIX и CFJIX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и CFJIX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.74%, что больше доходности CFJIX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 7.63% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.74% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and CFJIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFJIX has higher volatility (4.26%) compared to LZFIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs CFJIX's -36.91%.
CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и CFJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор