Сравнение LZFIX с BUFBX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 4.05%/yr vs 10.78%/yr for BUFBX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и BUFBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BUFBX с доходностью 9.72%.
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
BUFBX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам LZFIX и BUFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 0.83% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 9.72% | 10.37% | 10.26% | 7.42% | 3.97% | 29.97% | -2.27% | 9.46% |
Correlation
The correlation between LZFIX and BUFBX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and BUFBX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск
LZFIX
BUFBX
Сравнение LZFIX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | BUFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.43 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 10.62 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и BUFBX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и BUFBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -39.78% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -4.45% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -12.85% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -14.67% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -2.97% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.71% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 1.43% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и BUFBX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.52% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 7.73% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 9.79% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 13.47% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 15.60% | +5.45% |
Сравнение комиссий LZFIX и BUFBX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и BUFBX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности BUFBX в 8.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 8.30% | 9.10% | 3.77% | 3.48% | 4.16% | 5.57% | 3.33% | 2.73% | 6.01% | 5.49% | 2.39% | 3.67% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and BUFBX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.68%) compared to BUFBX (4.52%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs BUFBX's -39.78%.
BUFBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и BUFBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор