PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с LZUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с LZUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и LZUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и LZUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		-5.22%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%31.71%-3.36%18.18%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции LZEMX уступали акциям LZUSX по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.73% соответственно.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

LZUSX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.37%
1 год
13.42%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Lazard US Equity Focus Portfolio

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VEMAXLZUSX с VOOLZUSX с VYMLZUSX с ICMPX

Сравнение комиссий LZEMX и LZUSX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LZUSX в 0.70%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio

Доходность на риск

LZEMX vs. LZUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c LZUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXLZUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

0.76

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

1.20

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.18

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.15

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

4.75

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. LZUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа LZUSX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и LZUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXLZUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.76

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между LZEMX и LZUSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и LZUSX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности LZUSX в 14.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		14.57%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и LZUSX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и LZUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXLZUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-55.40%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.31%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-23.05%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-35.12%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-7.55%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-7.90%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.99%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и LZUSX

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXLZUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.50%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.87%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.10%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.45%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.70%

-1.36%