PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LZEMX с LEAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и LEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 26.96%, что значительно ниже, чем у LEAIX с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции LZEMX уступали акциям LEAIX по среднегодовой доходности: 11.13% против 12.13% соответственно.


LZEMX

1 день
0.90%
1 месяц
7.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
29.16%
1 год
57.41%
3 года*
29.23%
5 лет*
13.38%
10 лет*
11.13%

LEAIX

1 день
0.98%
1 месяц
9.95%
С начала года
32.01%
6 месяцев
34.67%
1 год
60.91%
3 года*
27.59%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZEMX и LEAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
26.96%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio
32.01%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%

Correlation

The correlation between LZEMX and LEAIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between LZEMX and LEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Доходность на риск

LZEMX vs. LEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c LEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LZEMXLEAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.67

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

4.64

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.53

18.18

+2.34

LZEMX vs. LEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 4.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEAIX равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и LEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LZEMXLEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35

3.77

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и LEAIX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки LEAIX в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и LEAIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LZEMXLEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-37.24%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.29%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-16.21%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-36.30%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-37.24%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-11.52%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.39%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и LEAIX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 5.21%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LZEMXLEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.85%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

13.72%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

16.39%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.06%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.49%

-1.10%

Сравнение комиссий LZEMX и LEAIX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LEAIX в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и LEAIX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности LEAIX в 1.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio
1.44%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
1.61%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, LZEMX and LEAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LEAIX has higher volatility (6.85%) compared to LZEMX (5.21%). In terms of maximum drawdown, LZEMX dropped -60.08% vs LEAIX's -37.24%.

LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZEMX и LEAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор