PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZEMX с FTSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both mutual funds - LZEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard, while FTSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, LZEMX returned 13.62%/yr vs 7.01%/yr for FTSIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZEMX charges 1.06%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у FTSIX с доходностью 16.70%.

LZEMX

1 день
0.10%
1 месяц
3.66%
С начала года
25.47%
6 месяцев
26.70%
1 год
52.07%
3 года*
27.62%
5 лет*
13.62%
10 лет*
11.16%

FTSIX

1 день
0.06%
1 месяц
3.67%
С начала года
16.70%
6 месяцев
14.75%
1 год
29.16%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZEMX и FTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		25.47%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%0.31%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		16.70%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%0.00%

Correlation

The correlation between LZEMX and FTSIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.59

The correlation between LZEMX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с DEMIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с PZVEXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с FTXSXFTSIX с IWR

Доходность на риск

LZEMX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZEMXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
1.97

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
2.86

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.34

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

4.60

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

13.38

+4.67

LZEMX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа FTSIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и FTSIX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZEMXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-42.12%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-6.80%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-23.30%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-27.57%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.87%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-7.60%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.33%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и FTSIX

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZEMXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.15%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.43%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.91%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

19.11%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

23.29%

-6.88%

Сравнение комиссий LZEMX и FTSIX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и FTSIX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FTSIX в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.55%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.63%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Часто задаваемые вопросы

LZEMX and FTSIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZEMX has higher volatility (5.48%) compared to FTSIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, LZEMX dropped -60.08% vs FTSIX's -42.12%.

LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZEMX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор