PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY7.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY7.DE с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

LYY7.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYY7.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY7.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		-5.76%22.58%18.16%19.56%-12.88%15.21%3.01%24.70%-18.55%12.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

LYY7.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYY7.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции LYY7.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.37% против 14.00% соответственно.

LYY7.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-5.48%
1 год
2.73%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.37%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Dax III UCITS ETF Acc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LYY7.DE:
LYY7.DE с AVWS.DELYY7.DE с VGER.DELYY7.DE с LCUJ.DELYY7.DE с IEURLYY7.DE с SPYL.DELYY7.DE с VWCG.DELYY7.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий LYY7.DE и VOO

LYY7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

LYY7.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY7.DE
Ранг доходности на риск LYY7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY7.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY7.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY7.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY7.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY7.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY7.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.49

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.80

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.71

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

3.01

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY7.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY7.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY7.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY7.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.85

-0.51

Корреляция

Корреляция между LYY7.DE и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY7.DE и VOO

LYY7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LYY7.DE и VOO

Максимальная просадка LYY7.DE за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY7.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY7.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-33.99%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.90%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-24.52%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-33.99%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-5.44%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-3.72%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.57%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY7.DE и VOO

Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LYY7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY7.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.36%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.85%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

20.48%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.70%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.56%

-0.26%